本大綱對應(yīng)教材版本為：《金融風(fēng)險管理》（第二版），陸靜主編，中國人民大學(xué)出版社，2019年版。

高綱1790

江蘇省高等教育自學(xué)考試大綱

27086  金融風(fēng)險控制與管理

南京財經(jīng)大學(xué)編（2019年）

江蘇省高等教育自學(xué)考試委員會辦公室

Ⅰ 課程的性質(zhì)及其設(shè)置目的與要求

一、課程的性質(zhì)、地位與任務(wù)

金融風(fēng)險控制與管理課程是江蘇省高等教育自學(xué)考試金融管理專業(yè)的一門專業(yè)課，是為培養(yǎng)適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟要求的經(jīng)濟工作者特別是從事金融管理的高等專門人才的需要而設(shè)置的一門專業(yè)課程。

金融風(fēng)險控制與管理主要從理論與實踐、歷史與現(xiàn)實的分析與考察中較全面地闡述金融風(fēng)險的發(fā)生、發(fā)展規(guī)律，進而找出控制與化解金融風(fēng)險的方法。它所研究的是金融從業(yè)人員所必須具備的金融風(fēng)險管理方面的基本理論、基本方法和基本知識。

二、課程的基本要求

課程設(shè)置的具體目的要求是：使自學(xué)考試者能過本課程的學(xué)習(xí)，能夠較全面、系統(tǒng)地掌握金融風(fēng)險管理的基本理論和基本方法，培養(yǎng)和提高分析問題和解決問題的能力，使自學(xué)考試者畢業(yè)后能更好地適應(yīng)金融工作的需要。

Ⅱ、課程的內(nèi)容與考核要求

第一章  金融風(fēng)險概述

一、考核知識點

(一)金融風(fēng)險的概念、特點與分類

(二)金融風(fēng)險對經(jīng)濟體系的影響

(三)風(fēng)險管理發(fā)展歷程與重要性

二、考核要求

(一)金融風(fēng)險的概念、特點與分類

識記：（１）金融風(fēng)險的定義；（2）金融風(fēng)險的特點；（3）金融風(fēng)險的分類

應(yīng)用：能通過具體案例識別金融風(fēng)險類型

(二)金融風(fēng)險對經(jīng)濟體系的影響

領(lǐng)會：（1）金融風(fēng)險對宏觀經(jīng)濟的影響；（2）金融風(fēng)險對微觀經(jīng)濟的影響

(三)風(fēng)險管理發(fā)展歷程與重要性

識記：風(fēng)險管理的發(fā)展歷程

領(lǐng)會：風(fēng)險管理的重要性

第二章  金融風(fēng)險識別與管理

一、考核知識點

（一）金融風(fēng)險識別概述

（二）金融風(fēng)險識別的基本內(nèi)容

（三）金融風(fēng)險識別方法

（四）金融風(fēng)險管理的主要方法

二、考核要求

（一）金融風(fēng)險識別概述

１、識記：（１）金融風(fēng)險識別的原則（2）金融風(fēng)險識別的作用；

２、領(lǐng)會：金融風(fēng)險識別定義

（二）金融風(fēng)險識別的基本內(nèi)容

1、識記：金融風(fēng)險類型和受險部位的識別；

2、應(yīng)用：金融風(fēng)險誘因和嚴重程度識別

（三）金融風(fēng)險識別方法

識記：（１）現(xiàn)場調(diào)查法；（2）問卷調(diào)查法；（3）組織結(jié)構(gòu)圖示法；（4）專家調(diào)查法；（5）主觀風(fēng)險測定法；（6）客觀風(fēng)險測定法；（7）情景分析法

（四）金融風(fēng)險管理的主要方法

識記：（１）風(fēng)險規(guī)避策略法；（2）風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略；（3）風(fēng)險分散策略；（4）風(fēng)險對沖策略；（5）風(fēng)險補償策略；（6）風(fēng)險承擔(dān)策略

第三章  金融風(fēng)險測度工具與方法

 一、考核知識點

（一）統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)

（二）金融風(fēng)險測度概述

（三）風(fēng)險價值的計算

二、考核要求

（一）統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)

領(lǐng)會：（１）收益率；（2）樣本估計；時間聚合

（二）金融風(fēng)險測度概述

識記：（１）均值—方差框架存在的主要問題；（2）VaR方法的優(yōu)勢；（3）一致性風(fēng)險測度方法的提出背景；（3）金融風(fēng)險測度方法的演化歷程

（三）風(fēng)險價值的計算

1、識記：（１）極值理論定義；（2）蒙特卡羅法的提出背景

2、應(yīng)用：利用蒙特卡羅法的思路與步驟

第四章  信用風(fēng)險

一、考核知識點

（一）信用風(fēng)險概述

（二）信用風(fēng)險度量方法

（三）信用風(fēng)險管理

 二、考核要求

（一）信用風(fēng)險概述

識記：信用風(fēng)險度量的相關(guān)基本概念

（二）傳統(tǒng)信用風(fēng)險度量

１、識記：（１）信用風(fēng)險度量的發(fā)展階段；（２）專家方法；（3）評級法；（4）信用評分法 

 2、領(lǐng)會：（1）KMV模型優(yōu)缺點；（2）CreditMetrics模型的不足

（三）信用風(fēng)險管理

１、識記：（１）信用風(fēng)險緩釋定義；（２）信用風(fēng)險緩釋工具；（3）信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移定義；（4）資產(chǎn)證券化的基本運作程序

2、領(lǐng)會：信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)對金融系統(tǒng)的影響

第五章  市場風(fēng)險

一、考核知識點

（一）市場風(fēng)險概述

（二）市場風(fēng)險管理

二、考核要求

（一）市場風(fēng)險概述

識記：（１）收益率曲線風(fēng)險定義；（2）重新定價風(fēng)險定義；（3）匯率風(fēng)險定義及分類；（4）股票價格風(fēng)險定義；（5）信貸息差風(fēng)險定義

（二）市場風(fēng)險管理

領(lǐng)會：（１）市場風(fēng)險管理流程；（２）市場風(fēng)險監(jiān)測報告體系應(yīng)堅持的原則；（3）市場風(fēng)險報告的路徑和頻度；（4）市場風(fēng)險控制的基本方法

第六章  利率風(fēng)險

 一、考核知識點

（一）利率風(fēng)險度量

（二）利率風(fēng)險管理

二、考核要求

（一）利率風(fēng)險度量

識記：（１）利率風(fēng)險識別和測量的主要模型；（2）久期模型

領(lǐng)會：重定價模型的缺陷；

（二）利率風(fēng)險管理

識記：（１）遠期利率協(xié)議定義；（2）利率期貨定義；（3）利率期貨合約的要素；（4）利率期貨合約的特點；（5）利率期權(quán)定義；（2）利率互換定義

領(lǐng)會：利率期貨合約與遠期利率協(xié)議的差別

應(yīng)用：通過閱讀案例識別利率風(fēng)險類型

第七章  流動性風(fēng)險

 一、考核知識點

（一）流動性風(fēng)險分類

（二）流動性風(fēng)險來源

（三）流動性風(fēng)險度量

（四）流動性風(fēng)險管理

二、考核要求

（一）流動性風(fēng)險分類

識記：（１）流動性風(fēng)險定義；（2）融資流動性風(fēng)險定義

（二）流動性風(fēng)險來源

領(lǐng)會：（１）流動性風(fēng)險內(nèi)部來源；（2）流動性風(fēng)險外部來源

（三）流動性風(fēng)險度量

識記：（１）指標(biāo)體系分析法；（2）缺口分析法；（3）期限結(jié)構(gòu)分析法；（4）現(xiàn)金流量分析法；（5）基于VaR的流動性風(fēng)險價值法

（四）流動性風(fēng)險管理

領(lǐng)會：（１）資產(chǎn)流動性風(fēng)險管理策略與方法；（2）負債流動性風(fēng)險管理策略與方法

應(yīng)用：會利用指標(biāo)體系分析法分析流動性風(fēng)險

第八章  匯率風(fēng)險

 一、考核知識點

（一）匯率風(fēng)險概述

（二）匯率風(fēng)險管理

二、考核要求

（一）匯率風(fēng)險概述

識記：（１）匯率定義；（2）購買力平價說；（3）利率平價說；（4）貨幣分析說；（5）匯率制度的類型

領(lǐng)會：（1）匯率波動的影響因素；（2）匯率制度的演變

（二）匯率風(fēng)險管理

識記：（１）匯率風(fēng)險管理的原則；（2）匯率風(fēng)險管理的戰(zhàn)略

領(lǐng)會：外匯資產(chǎn)負債配對管理

第九章  操作風(fēng)險

 一、考核知識點

（一）操作風(fēng)險度量

（二）操作風(fēng)險管理

二、考核要求

（一）操作風(fēng)險度量

識記：（１）操作風(fēng)險的定性分析方法；（2）操作風(fēng)險資本計量方法

（二）操作風(fēng)險管理

識記：董事會在操作風(fēng)險管理中的主要職責(zé)

領(lǐng)會：操作風(fēng)險管理流程

第十章  其他風(fēng)險

 一、考核知識點

（一）國家風(fēng)險

（二）聲譽風(fēng)險

（三）戰(zhàn)略風(fēng)險

（四）合規(guī)風(fēng)險

二、考核要求

（一）國家風(fēng)險

識記：（１）國家風(fēng)險定義；（2）國家風(fēng)險的表現(xiàn)形式；（3）國家風(fēng)險評級定義；（4）結(jié)構(gòu)定性分析法定義

領(lǐng)會：國家風(fēng)險管理主要內(nèi)容

（二）聲譽風(fēng)險

識記：（１）聲譽風(fēng)險定義；（2）聲譽風(fēng)險管理的原則

（三）戰(zhàn)略風(fēng)險

識記：戰(zhàn)略風(fēng)險定義

領(lǐng)會：戰(zhàn)略風(fēng)險管理方法

（四）合規(guī)風(fēng)險

識記：（１）合規(guī)定義；（2）合規(guī)風(fēng)險定義；（3）聲譽損失定義；（4）財務(wù)損失定義

領(lǐng)會：（1）合規(guī)風(fēng)險管理部門的基本職能；（2）合規(guī)風(fēng)險管理流程

第十一章  壓力測試

 一、考核知識點

（一）壓力測試概述

（二）壓力測試流程

（三）信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險及操作風(fēng)險壓力測試

二、考核要求

（一）壓力測試概述

識記：（１）宏觀壓力測試的著眼點；（2）壓力測試定義；（3）壓力測試主體

（二）壓力測試流程

領(lǐng)會：壓力測試基本流程

（三）信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險及操作風(fēng)險壓力測試

識記：市場壓力風(fēng)險測試定義

領(lǐng)會：（1）流動性風(fēng)險壓力測試基本步驟；（2）操作風(fēng)險壓力測試流程

第十二章  巴塞爾協(xié)議Ⅲ

 一、考核知識點

（一）巴塞爾協(xié)議概述

（二）巴塞爾協(xié)議Ⅲ對信用風(fēng)險的監(jiān)管

（三）巴塞爾協(xié)議Ⅲ對流動性風(fēng)險的監(jiān)管

（四）巴塞爾協(xié)議Ⅲ對大額風(fēng)險暴露的監(jiān)管

（五）巴塞爾協(xié)議Ⅲ對宏觀審慎的監(jiān)管

（六）巴塞爾協(xié)議Ⅲ對系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)的監(jiān)管

二、考核要求

（一）巴塞爾協(xié)議概述

識記：（1）巴塞爾協(xié)議Ⅲ的三大支柱；（2）關(guān)于提高資本的標(biāo)準(zhǔn)

領(lǐng)會：巴塞爾協(xié)議的發(fā)展進程

（二）巴塞爾協(xié)議Ⅲ對信用風(fēng)險的監(jiān)管

領(lǐng)會：（1）標(biāo)準(zhǔn)法對信用風(fēng)險的度量；（2）內(nèi)部評級法對信用風(fēng)險的度量

（三）巴塞爾協(xié)議Ⅲ對流動性風(fēng)險的監(jiān)管

領(lǐng)會：短期監(jiān)管指標(biāo)

（四）巴塞爾協(xié)議Ⅲ對大額風(fēng)險暴露的監(jiān)管

領(lǐng)會：大額風(fēng)險暴露的監(jiān)管指標(biāo)

（五）巴塞爾協(xié)議Ⅲ對大額風(fēng)險暴露的監(jiān)管

領(lǐng)會：宏觀審慎監(jiān)管框架構(gòu)建的三種模式

（六）巴塞爾協(xié)議Ⅲ對系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)的監(jiān)管

識記：全球系統(tǒng)重要性保險機構(gòu)的選擇標(biāo)準(zhǔn)

第十三章  經(jīng)濟資本與風(fēng)險調(diào)整績效

（不作考試要求）

Ⅲ、有關(guān)說明和實施要求

為了使本大綱的規(guī)定在個人自學(xué)、社會助學(xué)和考試命題中得到貫徹和落實，現(xiàn)對有關(guān)問題作如下說明：

一、關(guān)于考核目標(biāo)的說明

為了使考試內(nèi)容具體化和考試要求標(biāo)準(zhǔn)化，本大綱在列出考試內(nèi)容的基礎(chǔ)上，對各章規(guī)定了考核目標(biāo)，其中包括考核知識點和考核要求。明確考核目標(biāo)，使自學(xué)應(yīng)考者能夠進一步明確考試內(nèi)容和要求，更有目的地系統(tǒng)學(xué)習(xí)教材；使社會助學(xué)者能夠更全面地有針對性分層次進行輔導(dǎo)；使考試命題能夠更明確命題范圍，更準(zhǔn)確地安排試題的知識能力層次和難易度。

本大綱在考核要求中，按照識記、領(lǐng)會、應(yīng)用三個層次規(guī)定其應(yīng)達到的能力層次要求。其中，“應(yīng)用”層次還可進一步細分為“簡單應(yīng)用”和“綜合應(yīng)用”兩個子層次。三個能力層次是遞進等級關(guān)系，后者必須建立在前者基礎(chǔ)上。它們的含義是：

“識記”--能知道有關(guān)的名詞、概念、知識的意義，并能正確認識和表述。這是低層次的要求。

“領(lǐng)會”--在識記的基礎(chǔ)上，能全面把握基本概念、基本理論、基本方法，能掌握有關(guān)概念、方法的區(qū)別與聯(lián)系。這是較高層次的要求。

“應(yīng)用”--在領(lǐng)會的基礎(chǔ)上，能運用基本概念、基本理論、基本方法分析和解決有關(guān)的理論和實際問題。其中，“簡單應(yīng)用”是指在領(lǐng)會的基礎(chǔ)上，能運用學(xué)過的一、兩個知識點分析和解決簡單的問題；“綜合應(yīng)用”是指在簡單應(yīng)用的基礎(chǔ)上，能運用學(xué)過的多個知識點綜合分析和解決較為復(fù)雜的問題，這是最高層次的要求。

二、自學(xué)方法指導(dǎo)

１．要全面、系統(tǒng)地掌握大綱要求的基本理認、基本方法和基本知識。首先，應(yīng)在理解和記憶基本概念的基礎(chǔ)上，弄懂基本理論和基本方法；其次，各章之間既有聯(lián)系又有區(qū)別，有的章節(jié)具有相對的獨立性。自學(xué)應(yīng)考者應(yīng)全面系統(tǒng)地學(xué)習(xí)各章；最后，在全面系統(tǒng)學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，要善于把握重點、理解難點，但應(yīng)避免死記硬背。

２．把學(xué)習(xí)理論和應(yīng)用方法相結(jié)合。本課程不僅涉及到理論知識，也包括了金融風(fēng)險管理的策略方法。因此，要學(xué)會方法的應(yīng)用，就要弄懂各種方法的內(nèi)涵。

３．要注意理論與實際的結(jié)合。本課程是一門理論性與實用性都很強的學(xué)科，自學(xué)者應(yīng)將掌握的課程內(nèi)容與我國的實際相結(jié)合，提高自己的分析問題和解決問題的能力。

 三、對社會助學(xué)者的要求

１．社會助學(xué)者應(yīng)根據(jù)本大綱規(guī)定的內(nèi)容和考核目標(biāo)，認真鉆研指定教材，明確本課程與其他課程的不同特點和學(xué)習(xí)要求，對自學(xué)應(yīng)考者進行切實有效的輔導(dǎo)，引導(dǎo)他們防止自學(xué)中的各種偏向，把握社會助學(xué)的正確方向。

２．要正確處理基礎(chǔ)知識與應(yīng)用能力的關(guān)系，努力引導(dǎo)自學(xué)應(yīng)考者將識記、領(lǐng)會同應(yīng)用聯(lián)系起來，把基礎(chǔ)知識和理論轉(zhuǎn)化為應(yīng)用能力，在全面輔導(dǎo)的基礎(chǔ)上，著重培養(yǎng)和提高自學(xué)應(yīng)考者的分析問題和解決問題的能力。

３．要正確處理重點和一般的關(guān)系。課程內(nèi)容有重點與一般之分，但考試內(nèi)容是全面的，而且重點與一般是相互聯(lián)系的，不是截然分開的。社會助學(xué)者應(yīng)指導(dǎo)自學(xué)應(yīng)考者全面系統(tǒng)地學(xué)習(xí)教材，掌握全部考試內(nèi)容和考核知識點，在此基礎(chǔ)上再突出重點。總之，要把重點學(xué)習(xí)同兼顧一般結(jié)合起來，切勿孤立地抓重點或者猜題押題。

四、關(guān)于命題考試的若干要求

１．本課程的命題考試，應(yīng)根據(jù)本大綱所規(guī)定的考試內(nèi)容和考核目標(biāo)來確定考核范圍和考核要求，不要任意擴大或縮小考試范圍、提高或降低考核要求。考試命題要覆蓋到各章，并適當(dāng)突然襲擊出重點章節(jié)，體現(xiàn)本課程的重點內(nèi)容。

２．本課程在試題中對不同能力層次要求的分數(shù)比例，一般為：識記占20％，領(lǐng)會占30％，簡單應(yīng)用占30％，綜合應(yīng)用占20％。

３．試題要合理安排難度結(jié)構(gòu)。試題難易程度可分為易、較易、較難、難四個等級。每份試卷中，不同難易程度試題的分數(shù)比例，一般為：易占30％，較易占20％，較難占30％，難占20％。需要指出的是，試題的難易程度與能力層次不是一個概念，因各能力層次中都會存在不同難度的問題，切勿混淆。

４．本課程考試試卷可能采用的題型有；單項選擇題、多項選擇題、填空題、名詞解釋、簡答題、論述題、案例分析題等。

５．本課程考試方式為閉卷、筆試，時間為150分鐘。評分采用百分制，60分為及格。

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