一、學(xué)習(xí)目的與要求

　　通過(guò)本章的學(xué)習(xí)，應(yīng)考者應(yīng)了解外匯市場(chǎng)在國(guó)際金融市場(chǎng)上的作用，掌握其與國(guó)際金融市場(chǎng)其他組成部分之間的關(guān)系，理解各種外匯交易之間的區(qū)別與內(nèi)在聯(lián)系，掌握外匯市場(chǎng)各種業(yè)務(wù)運(yùn)作的基本原理，并能熟練運(yùn)用各種外匯交易來(lái)進(jìn)行投資和管理風(fēng)險(xiǎn)。

　　二、課程內(nèi)容

　　第一節(jié)　外匯市場(chǎng)概述

　?。ㄒ唬┩鈪R市場(chǎng)的含義

　?。ǘ┩鈪R市場(chǎng)交易主體的構(gòu)成

　?。ㄈ┩鈪R市場(chǎng)的兩個(gè)層次

　　1.零售市場(chǎng)

　　2.批發(fā)市場(chǎng)（通常稱為銀行間外匯市場(chǎng)）

　　3.銀行間外匯市場(chǎng)與銀行與客戶間外匯市場(chǎng)之間的關(guān)系

　?。ㄋ模┦澜缰饕耐鈪R交易中心

　　1.倫敦外匯交易中心

　　2.紐約外匯交易中心

　　3.香港外匯交易中心

　　第二節(jié)　主要外匯交易形式

　?。ㄒ唬┘雌谕鈪R

　　1.即期外匯交易的定義

　　2.外匯零售市場(chǎng)的即期交易

　　3.銀行間外匯市場(chǎng)的即期交易

　?。ǘ┻h(yuǎn)期外匯

　　1.遠(yuǎn)期外匯交易的定義與種類

　　2.遠(yuǎn)期外匯交易的作用

　　3.遠(yuǎn)期外匯市場(chǎng)的參加者

　　4.遠(yuǎn)期外匯的期限

　　5.遠(yuǎn)期匯率的報(bào)價(jià)方式及固定交割日期的遠(yuǎn)期匯率的計(jì)算

　　6.擇期外匯業(yè)務(wù)中遠(yuǎn)期匯率的決定

　　7.遠(yuǎn)期匯率的決定——說(shuō)明遠(yuǎn)期匯率與利率關(guān)系的利率平價(jià)

　?。ㄈ﹤鹘y(tǒng)外匯市場(chǎng)上的其他交易形式

　　1.套匯交易

　　2.掉期交易

　　3.套利交易

　　三、考核知識(shí)點(diǎn)

　　（一）外匯市場(chǎng)概述

　　（二）主要外匯交易形式

　　四、考核要求

　?。ㄒ唬┩鈪R市場(chǎng)概述

　　1.識(shí)記：（1）外匯市場(chǎng)的含義；（2）外匯零售市場(chǎng)的含義，（3）外匯批發(fā)市場(chǎng)的含義；（4）外匯交易中心的含義。

　　2.領(lǐng)會(huì)：外匯市場(chǎng)交易主體的構(gòu)成。

　　（二）主要外匯交易形式

　　1.識(shí)記：（1）即期外匯交易的定義；（2）順匯和逆匯的含義；（3）電匯、信匯和票匯的含義；（4）遠(yuǎn)期外匯交易的定義；（5）定期遠(yuǎn)期外匯交易和擇期遠(yuǎn)期外匯交易的含義；（6）遠(yuǎn)期匯率的直接報(bào)價(jià)法和遠(yuǎn)期差價(jià)報(bào)價(jià)法的含義；（7）升水、貼水和平價(jià)的含義；（8）掉期率法的含義；（9）直接套匯和間接套匯交易的含義；（10）三角套匯的含義；（11）掉期交易的含義；（12）套利的含義；（13）無(wú)抵補(bǔ)套利與抵補(bǔ)套利的含義。

　　2.領(lǐng)會(huì)：（1）銀行間即期外匯交易中交割日的確定方法；（2）銀行間即期外匯交易中匯率套算的方法；（3）遠(yuǎn)期外匯交易的作用；（4）遠(yuǎn)期實(shí)際匯率的遠(yuǎn)期差價(jià)法計(jì)算；（5）遠(yuǎn)期實(shí)際匯率掉期率法的計(jì)算；（6）擇期外匯業(yè)務(wù)中遠(yuǎn)期匯率的決定；（7）套利交易存在的前提條件。

　　3.應(yīng)用：（1）匯率套算；（2）遠(yuǎn)期匯率的計(jì)算；（3）擇期匯率的計(jì)算；（4）套利的計(jì)算。

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