下列關于計算VaR值的歷史模擬法的說法，正確的有（）。
下列關于計算VaR值的歷史模擬法的說法，正確的有（）。
A.考慮到“肥尾”現象
B.能計量非線性金融工具的風險
C.通過歷史數據構造收益率分布.不依賴特定的定價模型
D.風險度量的結果受制于歷史周期的長度
E.存在模型風險
A.考慮到“肥尾”現象
B.能計量非線性金融工具的風險
C.通過歷史數據構造收益率分布.不依賴特定的定價模型
D.風險度量的結果受制于歷史周期的長度
E.存在模型風險
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【正確答案】
A、B、C、D【答案解析】
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