計量市場風險時,計算VaR值方法通常需要采用壓力測試進行補充
計量市場風險時,計算VaR值方法通常需要采用壓力測試進行補充,因為()。
A.VaR方法只有在99%的置信區間內有效
B.VaR值反映一定置信區間內的最大損失,但沒有說明極端損失
C.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風險損失
D.壓力測試提供了一般市場情形下精確的損失水平
A.VaR方法只有在99%的置信區間內有效
B.VaR值反映一定置信區間內的最大損失,但沒有說明極端損失
C.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風險損失
D.壓力測試提供了一般市場情形下精確的損失水平
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